Date: 5 April(Thu.) 16:30 -- 18:00
Place: W.W. 7th-floor
Speaker: Masaaki Fukasawa
Title: オイラー丸山法の改良
Abstract:

セミマルチンゲールの安定収束理論 (Jacod 理論) を紹介し、応用として確率微分方程式に対する

オイラー丸山近似の誤差極限分布を導出する (Kurtz-Protter の結果)。

通常の時間等分割の離散化よりも誤差極限が一様に小さい新しい方法を提案する。