CREST | 複雑な金融商品の数学的構造と無限次元解析 Mathematical structure of complex financial products and infinite dimensional analysis 本文へジャンプ
Simulation Sub-group


M. Hayashi, A. Kohatsu-Higa.
Smoothness of the distribution of the supremum of a multi-dimensional diffusion process To appear in Potential Analysis, 2011.

藤原武弘(2010). 「早期行使条項付き派生証券のプライシングの効率化」、野村證券 金融工学研究センター [paper]

野村證券 金融工学研究センター CRESTプロジェクト・グループ(2010). 「デフォルト強度モデルによるクレジット・スワップションの評価」、2010年10月13日(2005年11月25日初稿) [paper]

大本 隆(2010). 「CVA(Credit Value Adjustment) カウンターパティリスクを考慮したデリバティブの評価法」、野村證券 金融工学研究センター、2010年7月22日(同年10月11日改訂) [paper]

大本 隆(2011). 「金融と数学-金融に於ける数学研究とその応用-」、野村證券 金融工学研究センター、2008年3月10日(2011年1月11日改訂) [paper]

Poirot, J.and P. Tankov (2006).
Monte Carlo Option Pricing for Tempered Stable (CGMY) Processes,
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Tanaka, H. and A. Kohatsu-Higa (2009).
An Operator Approach for Markov Chain Weak Approximations with an Application to Infinite Activity Lévy Driven SDEs
Annals of Applied Probability, Vol. 19, No. 3,
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内山朋規(2010). 「クレジットポートフォリオのリスク評価」、野村證券 金融工学研究センター、2010年10月. [slide]

齋藤 要(2010). 「ジャンプ拡散過程を用いたCDO のダイナミックモデルと最適ヘッジ戦略」、野村證券 金融市場部、2012年12月4日 . [slide]

Data Analysis Sub-group


Fukasawa, M. (2008).
Edgeworth Expansion for Ergodic Diffusions
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深澤正彰(2009). 「実現ボラティリティの漸近分布について」 [On asymptotic distribution of realized volatility], Proc. Inst. Stat. Math. 57, no.1, 3-16.

深澤正彰(2009). 「離散ヘッジ戦略の漸近有効性」 [Asymptotic efficiency for discrete hedging strategies], selected by FTRI (2009), available here.

Fukasawa, M. (2009). "Discretization Error of Stochastic Integrals," submitted for publication

Fukasawa, M. (2009). "Asymptotically Efficient Discrete Hedging," submitted for publication. [working paper version]

Fukasawa, M. (2008). "Asymptotic Analysis for Stochastic Volatility: Edgeworth Expansion," submitted for publication. [working paper version]

Fukasawa, M. (2010). "Normalization for Implied Volatility," submitted for publication.

Shimizu, Y. (2010). "Threshold selection in jump-discriminant filter for discretely observed jump processes," [doi]
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Uchida, M. and N. Yoshida (forthcom.). "Estimation for misspecified ergodic diffusion processes from discrete observations," to appear in European Series in Applied and Industrial Mathematics: Probability and Statistics. [working paper version]


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Last update Nov. 20, 2013
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