- Date: 23 May ( Thu )
- Place: W.W. 7th-floor, 4th lab.
- Time: 16:30 – 18:00
- Speaker: Nobuaki Naganuma
- Title: Asymptotic error distributions of the Crank-Nicholson scheme for SDEs driven by fractional Brownian motion
- Abstract:
本講演では，非整数Brown運動によって駆動される確率微分方程式の解の近似を考える．とくに近似の手法としてCrank-Nicholson法を採用し，収束の速さと重み付き誤差の極限分布を決定する．この問題に関しては，特定の時刻における収束の速さの上限がNeuenkirch-Nourdin(2007)によって与えられていた．今回はこれを推し進めた形で，収束の速さと重み付き誤差の収束を確率過程として考えた場合の結果を紹介する．
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