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Date: 8 Jul. (Thu.)
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Place: On the Web
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Time: 16:30 – 18:00
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Speaker: Shota Nakamura (Waseda University)
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Title: 長期記憶性を持つサープラスの破産確率の推定
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Abstract:
クーレムが長期記憶性を持つような保険会社のサープラスの推定問題を考える.
この様なモデルは近似的にハースト指数H>1/2を持つ非整数ブラウン運動で表現することができる. 本セミナーでは,非整数ブラウン運動で表現されるサープラスのモデルが持つ未知パラメータの漸近正規性を持つ推定量が与えられた際の,破産確率の推定量の漸近分布のMalliavin解析を用いた導出法について概説を行う.
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