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Date : 25 Jul. (Fri)
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Place: W.W. 7th-floor, 4th lab.
- Time : 16:00 – 18:40
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Speaker: 鈴木 航介, 芳木 武仁, 原瀬 晋
Gregory Markowsky
- Time : 16:00 – 17:30
- Speaker: 鈴木 航介(University of Tokyo), 芳木 武仁(University of Tokyo) and 原瀬 晋 (Tokyo Institute of Technology)
- Title: Higher order quasi-Monte Carlo methods
- Abstract: 多重積分の数値計算法として、乱数を用いたモンテカルロ法が知られているが、高次元の問題に強い一方、収束が非常に遅い問題点を持つ。そこで、より強い一様性を有した点集合に置き換えて高速化を図る準モンテカルロ法が研究されてきた。近年、関数の滑らかさを仮定することにより、従来の準モンテカルロ点集合よりも高次オーダーで収束する点集合の設計が盛んに研究されている。本講演では、このための理論と数値実験を紹介する。
- Time : 17:40 – 18:40
- Speaker: Gregory Markowsky (Monash university)
- Title: The planar Brownian Green’s function for stopping times.
- Abstract: It is well known that Brownian motion can be used together with exit times in order to define the Green’s function on planar domains. However, interesting consequences arise when exit times are replaced by arbitrary stopping times. I will discuss this method, applications to the winding of planar Brownian motion, and a method of using this technique to prove the Riemann Mapping Theorem.
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