2016年度
Math-Fi seminar on 19 Jan.
2017.01.18 Wed up
- Date : 19 Jan. (Thu.)
- Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
- Time : 16:30-18:00
- Speaker: Tetsuya Takabatake (Osaka University)
- Title: 非整数確率ボラティリティモデルに対する統計的推測
- Abstract:本研究では, 近年研究が進展中の非整数確率ボラティリティモデルに対して, 高頻度取引データに基づいた未知定数の推定問題を考える. 特に我々は, ボラティリティ変動の激しさやスケール則を支配するHurst指数の推定に興味があるが, 潜在的な因子であるボラティリティ過程が非セミマルチンゲールであり, また直接的な観測データが得られないことから, 理論的に精緻な推定手法はこれまで提案されていない. 講演者たちは, 対数価格過程の累積ボラティリティが取引価格から誤差なしで計測できる状況下で, 新たに推定手法を提案し, 推定誤差の漸近分布などの理論的性質を明らかにした. 本講演では, これまでに得られた研究成果の報告を行う.