Apr 2023 -

Math-Fi seminar on 12 Oct.

2023.10.06 Fri up
  • Date: 12 Oct. (Thu.)
  • Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room and on the Web (Zoom)
  • Time: 16:30 – 18:00
  • Speaker: Syoiti Ninomiya (Tokyo Institute of Technology)
  • Title: 確率微分方程式の高次弱近似アルゴリズムの構造を模った深層学習機械
  • Abstract:
確率微分方程式の高次弱近似アルゴリズムの構造を模したネットワーク構造を持つ深層学習機械を提案する. この機械は学習によってある拡散過程を得ること—具体的には金融派生商品のヘッジ戦略をこの機械によって「陽に得る」こと—を目的とするものである. 実際にこれらを作成して数値実験を行なったところ, 高次弱近似に基づく機械はアメリカンオプションの価格計算とそのヘッジ過程を学習することに成功した. 

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