- 日時:2024年6月13日(木)16:30 〜 17:30
- 場所:立命館大学BKCウエストウイング6階数理科学科談話会室&ZOOM
- 講演者:田中章博(三井住友銀行)
- 講演題目 : Weak approximation for a Black-Scholes type regime switching model
- 講演要旨 :
レジームスイッチ型のブラックショールズモデルに対するヨーロピアンタイプのオプションのモンテカルロシミュレーション方法を提案する. プロセスが分割区間の境界点から離れる場合にはオイラースキームを、プロセスが分割区間の境界点付近にある場合にはスキューブラウン運動を組み合わせた近似方法を提案し、弱近似誤差が指数関数的に小さくなることを示し、いくつかのシミュレーション結果を示す。