- 日時：2024年6月13日（木）16:30 〜 17:30
- 場所：立命館大学BKCウエストウイング6階数理科学科談話会室＆ZOOM
- 講演者：田中章博（三井住友銀行）
- 講演題目 : Weak approximation for a Black-Scholes type regime switching model
- 講演要旨 :
レジームスイッチ型のブラックショールズモデルに対するヨーロピアンタイプのオプションのモンテカルロシミュレーション方法を提案する. プロセスが分割区間の境界点から離れる場合にはオイラースキームを、プロセスが分割区間の境界点付近にある場合にはスキューブラウン運動を組み合わせた近似方法を提案し、弱近似誤差が指数関数的に小さくなることを示し、いくつかのシミュレーション結果を示す。
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