立命館大学数理科学科

セミナー

Math-Fi seminar on 14 Jun.

2018.06.11 Mon up

Date: 14 Jun. (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 16:30-18:00
Speaker: Ryuya Namba (Okayama University)
Title: A functional central limit theorem for non-symmetric random walks on nilpotent covering graphs
Abstract:

べき零群を被覆変換群とするような有限グラフの被覆グラフのことを

べき零被覆グラフと呼ぶ。結晶格子(被覆変換群がアーベル群の場合)

上のランダムウォークに関しては既に多くの極限定理が離散幾何解析

の枠組みで得られている。本講演では、べき零被覆グラフ上の非対称

ランダムウォークを考察し汎関数中心極限定理を考察し、スケール極限

として捉えたあるべき零Lie群値の拡散過程に、ランダムウォークの

非対称性からくるドリフト項が現れることを報告する。また、この

ドリフト項がグラフの実現写像のambiguityによらず定まるという

驚くべき事実も得たので、これについても講演内で触れる予定である。

時間が許せば、ラフパス理論との関連および証明の概略についても

話したい。本講演の内容は、石渡聡氏(山形大)および河備浩司氏(慶應大)

との共同研究に基づく。

Math-Fi seminar on 7 Jun.

2018.06.04 Mon up

Date: 7 Jun. (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 16:30-18:00
Speaker: Jiro Akahori (Ritusmeikan University)
Title: An Introduction to Discrete Stochastic Calculus

Math-Fi seminar on 31 May

2018.05.29 Tue up

Date: 31 May (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 16:30-18:00
Speaker: Daisuke Shiraishi (Kyoto University)
Title: Natural parametrization for loop-erased random walk in three dimensions

Math-Fi seminar on 24 May

2018.05.21 Mon up

Date: 24 May (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 16:30-18:00
Speaker: Benjamin Poignard (Osaka University)
Title: Non-Asymptotic Properties of Regularized Multivariate ARCH models
Abstract:

We provide finite sample properties of regularized multivariate ARCH processes, where the linear representation of ARCH models allows for an ordinary least square estimation. Under the restricted strong convexity of the unpenalized loss function, regularity conditions on the regularizer, strict stationary and beta-mixing process, we prove non-asymptotic error bounds on the regularized ARCH estimators. Moreover, based on the primal-dual witness method, we establish variable selection consistency, including the case when the regularizer is non-convex. These theoretical results are supported by simulation studies.

2018年5月11日（金）立命館大学幾何学セミナー

2018.05.01 Tue up

<<立命館大学幾何学セミナー>>

日時：        2018年5月11日（金） 16:30～18:00

タイトル：    等長変換群の存在を妨げる幾何学量について

講演者：     友田健太郎（大阪市立大学）

アブストラクト：
ハミルトン形式の解析力学や一般相対論をあつかうとき，過剰決定系の偏微分方程式に遭遇することがある．
例えば，リーマン多様体を特徴付けている対称性は何かという問から，キリング方程式と呼ばれる偏微分方程式が現れるが，これは過剰決定系の典型である．
こうした過剰決定系のなかでも，有限型に分類される系は，解空間の有限次元性が保証されるなど，偏微分方程式でありながら常微分方程式に近い性質をもつ．
本講演では，過剰決定系の偏微分方程式を考える動機について概説した後，キリング方程式の諸性質を議論する．
特に，キリング方程式の解の存在を妨げる幾何学量を紹介する．
また，こうした幾何学量を用いて，キリング方程式の解空間の次元を代数的に決定する「試験法」を紹介する．
本講演の内容は，Boris Kruglikov（トロムソ大学）とVladimir Matveev（イェーナ大学）との共同研究に基づく．

場所：         立命館大学びわこ・くさつキャンパス（BKC）
　　　           ウェストウィング6階談話会室

Math-Fi seminar on 26 Apr.

2018.04.26 Thu up

Date: 26 Apr. (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 16:30-18:00
Speaker: Keita Owari (Ritsumeikan University)
Title: Introduction to Duality Theory for Locally Convex Spaces

Math-Fi seminar on 19 Apr.

2018.04.16 Mon up

Date: 19 Apr. (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 16:30-18:00
Speaker: Giulia Livieri (SNS Pisa)
Title: Statistical inference for price staleness
Abstract:

Asset prices recorded at a high frequency are more sluggish than implied by the semi-martingale hypothesis.
We propose a new general framework formalizing this phenomenon. We provide a limit theory for Idle-time (an economic indicator for price flatness) and related quantities. This allows to quantify the level of staleness in an asset price adjustment and to test two different hypothesis. First, whether the extent of sluggishness is constant or time-varying. Second, whether the sluggishness is persistent. The empirical application on US stocks provides the evidence that stock price flatness is both time-varying and persistent, especially during the crisis.

Math-Fi seminar on 12 Apr.

2018.04.09 Mon up

Date: 12 Apr. (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 16:30-18:00
Speaker: Yuuki Semba (Ritsumeikan Univeristy)
Title: Reinforced Random Walk

Math-Fi seminar on 5 Apr.

2018.04.02 Mon up

Date: 5 Apr. (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 16:30-18:00
Speaker: Xunyu Zhou (Columbia University)
Title: Time Inconsistency, Self Control and Portfolio Choice
Abstract:

Time inconsistency arises when one’s preferences are not aligned over time; thus time-inconsistent dynamic control is essentiallya self control problem.

In this talk I will introduce several classes of time-inconsistent dynamic optimisation problems together with their economic motivations, and highlight the ways to address the time inconsistency.

I will then provide a solution to a continuous-time portfolio choice model under the rank-dependent utility which is inherently time inconsistent.

Math-Fi seminar on 8 Mar.

2018.03.08 Thu up

Date: 8 Mar. (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 16:30-18:00
Speaker: Go Yuki (Ritsumeikan University)

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